Rask ta
- Skew er den relative rikdommen til salgs- og kjøpsopsjoner, uttrykt i form av implisitt volatilitet (IV). For opsjoner med et spesifikt utløp refererer 25 Delta Skew til puts med et delta på -25 % og calls med et delta på 25 % for å demonstrere denne forskjellen i markedets oppfatning av implisitt volatilitet.
- Bitcoin 1-måneders 25D Skew foreslår en "Put Premium"; etterspørselen etter puts øker ettersom investorer søker dekning til nedsiden.
- På tvers av hele kurven er imidlertid put-to-call-forholdenes samlede posisjon i opsjonsmarkedet skjev til oppsiden.
- Dette har vært en bullish indikator i år.
Et sammenbrudd av kurven
- 1 uke: -0.496 %
- 1 måned: -0.293 %
- 3 måneder: -0.212 %
- 6 måneder: -3.156 %
Innlegget Bitcoin 1-måneders 25D Skew antyder at en "Put Premium" dukket opp først på CryptoSlate.
Kilde: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/