Forfattere av kanskje "den mest uttømmende studien" som noen gang er gjort på volatiliteten til kryptovalutaer, sier at de nå kan forutsi de intense svingningene som griper markedet for digitale eiendeler mer nøyaktig.
Risk Protocol – fakturert som en investeringsplattform for digitale eiendeler – ga torsdag ut en 44-siders rapport som evaluerer volatiliteten blant verdens 50 «største» kryptovalutaer. Ved å bruke innsikten som ble samlet inn, sa selskapet at det var i stand til å lage "sofistikerte" statistiske modeller som er "bevist" for å forutsi volatilitet mer nøyaktig.
Grunnlegger og administrerende direktør for Risk Protocol, Karamvir Gosal, sier at selskapets rapport kan hjelpe både investorer og institusjoner med å sikre fremtidig risiko, selv under kryptos nylige nedtur, som har vært preget av uro og krise.
"Før de deltar meningsfullt i kryptosektoren, ønsker institusjoner med rette å forstå risikoen involvert," sa han. "Strengheten i denne analysen vil hjelpe dem i den forbindelse."
Etter et spektakulært okseløp har markedet for digitale aktiva gått inn i en æra med alvorlig ustabilitet. Det nåværende markedet har blitt forverret av en rekke konkurser og likviditetskriser og avkjølende kryptointeresse blant individuelle investorer og tradisjonelle institusjoner. Risk Protocols rapport omfavner den flyktige naturen til kryptovalutaer og ved omfattende evaluering av topp 50, håper de å posisjonere seg som en informasjonsressurs og til slutt en plattform som investorer vil bruke for å modulere risiko.
Noen av rapportens viktigste tips:
- Investorer kan ikke "nødvendigvis sikre lang underliggende kryptoeksponering ved å være lang volatilitet."
- Den ustadige naturen til krypto er "sterkt forutsigbar."
- Mellom 2020 og 2022 ble "avkastningskorrelasjonen" "positiv" mellom Bitcoin og Nasdaq-aksjemarkedet. Før 2019 var det "ingen signifikant korrelasjon mellom" Bitcoin-gevinster og "bredere aksjemarkedsavkastning."
En veteran innen tradisjonell finans, Gosal sa at krypto må sees gjennom en annen linse.
"Sikring som fungerer i tradisjonell finans kan gjøre ting verre i krypto," sa han.
Rapporten sammenlignet ofte digitale eiendeler med aksjer, og uttalte at gevinst- og tapsasymmetrien i kryptovalutaer er mer "lik bredere aksjemarkeder" sammenlignet med valuta.
Risikoprotokollen hevdet også at flo og flom av volatilitet er mer intense avhengig av tidspunktet på dagen eller dagen i uken. Den konkluderte med at tradere burde kjøpe når volatiliteten krymper.
Kilde: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss