Global shortsalg i 2. kvartal øker i takt med at bjørner høster 30 % mer fortjeneste

Gitt bearish marked sentiment som gjennomsyrer markedene, har det særlig vært en massiv økning i kort stilling handelsmenn i 2. kvartal. Denne strategien, som lar tradere forsøke å dra nytte av synkende aktivapriser, skjer på bakgrunn av fallende markeder.

Faktisk, basert på innhentede data om alle utførte handler på Capital.com mellom 1. april 2022 og 30. juni 2022, gjennomførte 38 % av traderne på plattformen kortposisjonshandler i 2. kvartal 2022, noe som var 34 % høyere sammenlignet med forrige kvartal , ifølge den siste "Pulse" rapporterer av handels- og investeringsplattformen som ble delt med Finbold 27. juli.

I tillegg fant studien at short-salg i den aktuelle perioden var marginalt mer lønnsomt (32.1 %) enn langposisjonshandler (28.7 %). Ifølge Capital.coms markedsstrateg David Jones:

"Evnen til å selge-short kan godt ha en innvirkning på handelsmenns samlede fortjeneste og tap. Dette kan være spesielt sant hvis vi går inn i en periode med langvarig svakhet i markedene, hvor investorer slutter å bli belønnet for bare blindt å kjøpe dip. Å bruke fornuftige risikokontrolltiltak som stopptap sammen med short-salg kan være et fornuftig tillegg til en traders overordnede strategi." 

Jones mente også at det økende antallet kortposisjonshandlere i andre kvartal indikerer en endring i investorsentimentet ettersom markedene blir mer pessimistiske.

"Som en generell regel shortselger sjelden selvstyrte handelsmenn og investorer. De er så vant til å kjøpe først og selge senere at det er psykologisk veldig vanskelig for dem å komme ut av denne måten å tenke på. Våre funn viser at det har vært en kraftig økning i kunders shortsalg i Q2, noe som viser hvor betydelig nedgangen i mange markeder har vært. Dette kan ha tvunget mange detaljhandlere til å endre tankesett."

Råvarer, valuta og indekser var mest shortet i 2. kvartal

Det er også verdt å nevne at Pulse-studien avslørte ytterligere informasjon som indikerte at utenlandsk valutamarkeder var aktive i Q2, med handelsmenn fra hele verden som kortsluttet sjansene for amerikanske dollar sammenlignet med andre valutaer, spesielt den japanske yenen.

Det vanligste valutaparet som ble handlet over hele verden var amerikanske dollar mot japanske yen (USD/JPY), bortsett fra Storbritannia og Afrika.

Commodities og indekser var de to andre markedene med størst shortingaktivitet i andre kvartal. Sammenlignet med lange posisjoner var shorting av Nasdaq 100 (US100) mer vellykket i andre kvartal, og genererte en større andel av overskuddet (33.7 %) enn lange posisjoner (32.6 %). 

"NASDAQ 100 viste de foreløpige tegnene på å prøve å danne en base i løpet av juni, noe som burde gi et interessant tredje kvartal ettersom kampen mellom oksene og bjørnene fortsetter," sa Jones.

I løpet av denne perioden var råvaremarkedet som så høyest shortsalg, oljemarkedet. Prosentandelen av olje-CFD-er som ble solgt kort økte fra 35 % i første kvartal til 41 % i andre kvartal når de ble handlet på Capital.com-plattformen over hele verden. 

Siden antallet shortposisjoner i olje har vært økende, kan markedsaktørene forvente en nedgang i benchmark oljeprisen i løpet av de neste tre månedene. Hvis inflasjonen fortsetter å legge press på den globale økonomien, kan det føre til at oljeprisen svekker seg ytterligere. 

Crypto nest minst lønnsomme short-selger strategier

Interessant, cryptocurrency og bestandene var de minst lønnsomme short-selging-strategiene, ifølge dataene.

Mens lange posisjoner i kryptovalutamarkedet var de minst lønnsomme. Til slutt sier rapporten at de tre instrumentene med lavest bruk av stop loss var alle CFD-er for kryptovaluta slik det ser ut. kryptohandlere tok mer risiko i 2. kvartal.

Ansvarsfraskrivelse: Innholdet på denne siden bør ikke betraktes som investeringsråd. Investering er spekulativt. Når du investerer, er kapitalen din i fare.