Den underforståtte volatiliteten til den nest største cryptocurrency på markedet er sterkt feilpriset i henhold til historiske data av skewAnalytics.
Hva forteller implisitt volatilitet (IV)?
Den implisitte volatiliteten til eiendelen brukes ofte til å bestemme når eiendelen sikter mot et eksplosivt eller høyflyktig trekk. I tradisjonelle finansmarkeder brukes IV i opsjonshandel for prising av kontrakter der høy volatilitet resulterer i høyere kontraktspremier og omvendt.
Selve beregningen er basert utelukkende på tekniske data og er ikke avhengig av noen form for grunnleggende. Siden beregninger gjøres utelukkende på prishandlinger, kan det hjelpe å se usikkerheten og bestemme sentimentet for en kortsiktig periode.
Ethereum-volatilitet ved nedre grense
Som dataene antyder, Ethereum s volatiliteten er for øyeblikket på et minimum i henhold til historiske data. Implisitt volatilitet fra oktober 2020 til i dag er på 74 %, med minimum 70 % og maksimum 175 %.
I tillegg til ekstremt lav volatilitet, er Ethereum/Bitcoin-volatilitetsspreaden mot ETHBTC-handelsparet negativ, som er et sterkt volatilitetspikesignal. I en analogi med glidende gjennomsnitt, en stor volatilitet spredt med Bitcoin historisk sett ført til ustabile bevegelser på markedet.
Før marspumpen der Ethereum- og Bitcoin-prisene økte med henholdsvis 40 % og 27 %, var volatilitetsspreaden for begge eiendelene på det høyeste nivået i historien da volatiliteten så en betydelig nedgang, noe som viser at markedet fortsatt er i frykt og usikkerhet.
På pressetidspunktet handles Ethereum til $3,516 24 med nesten ingen prisendring de siste XNUMX timene.
Kilde: https://u.today/ethereum-eth-volatility-is-mispriced-suggesting-explosive-moves-ahead-on-chain-report